Meilleures Options Commerciales Pour Dwight Howard

Bulls pas meilleure option commerciale pour Howard DEERFIELD, Illinois. - C'est la rumeur qui ne vont pas disparaître. C'est la rumeur dont tout le monde à Chicago veut parler. Est-ce que Dwight Howard va être distribué aux Bulls? Je dis toujours que la réponse est non. Si Orlando GM Otis Smith trades Howard pour les Bulls, la magie ajoutera un autre barrage immense à leur chemin vers devenir champions de la Conférence Est dans la prochaine décennie. Avec Derrick Rose et Howard menant les Bulls et LeBron James et Dwyane Wade en tête d'affiche de la Heat, comment la magie pourrait vendre des aspirations légitimes de championnat à leur base de fans The Magic sont en difficulté de toute façon et serait encore pire si ils laissent Howard marcher. Mais si vous êtes la magie, pourquoi le traiteriez-vous à une équipe que vous allez faire face à quatre fois chaque année Pour des raisons de sake, serait une offre Bulls vraiment être beaucoup mieux qu'un paquet toute autre équipe pourrait offrir Lets jeter un oeil plus étroit: Tous les autres équipes de la ligue, les Bulls ont un intérêt dans Howard. Après tout, les centres de franchise de 26 ans (il a 26 ans jeudi) ne vont pas sur le marché tous les jours. Les Bulls seraient disposés à traiter n'importe qui non nommé Rose pour faire un accord se produire. Donc, cet accord devrait inclure Joakim Noah et Luol Deng, parce que comme toutes les autres équipes de la ligue, personne ne veut toucher Carlos contrat Boozers. La magie demanderait sûrement à Taj Gibson et à Omer Asik et aux droits de Nikola Mirotic. Cela équivaudrait à environ 27,4 millions de salaire, et le Magic aurait probablement ajouter Hedo Turkoglu pour faire fonctionner le commerce. Mais la magie essaie de devenir plus jeune et moins cher dans tout accord potentiel. Pourquoi prendraient-ils les contrats de Noah et Deng qui, au-delà de huit ans et plus de 100 millions de dollars laissés à leurs contrats, ont eu de sérieux problèmes de blessures. On pourrait dire la même chose à propos d'Andrew Bynum, qui serait probablement la pièce maîtresse Dans un commerce de Howard-Lakers. Mais Bynum n'a encore que 24 ans et il ne reste qu'une année de plus sur son contrat avant une option d'équipe. Si la magie décide qu'ils veulent renverser Bynums traiter un an à partir de maintenant, ils pourraient encore et probablement obtiendrait une belle combinaison de pièces en retour. Qui va vouloir Dengs et Noahs traite si l'un ou l'autre sort et se fait mal encore cette saison La magie serait coincé avec deux contrats d'albatros, ce qui serait ironique, étant donné qu'ils ont déjà deux sur leurs livres en ce moment à Gilbert Arenas et Turkoglu . Si Smith décide de décharger Howard il ya peu de doute qu'il voudrait que la nouvelle équipe de Howards prenne une de ces transactions. Les Bulls auraient essentiellement à gut leur liste pour faire le travail des chiffres. OK bien. Faites ce qu'il faut pour obtenir Howard. Entrez dans la taxe de luxe. Peu importe. Les Bulls finiraient par avoir leur propre trio étoilé de Rose, Howard et Boozer pour faire match avec James, Wade et Chris Bosh à Miami. Howard arrive à jouer avec un de ses amis, Boozer, et un autre à Rose, qu'il a passé beaucoup de temps avec les derniers étés travaillant sur des publicités adidas. Il arrive à jouer sur un grand marché et à élargir sa marque personnelle, comme il a été discuté à différents moments au cours de la dernière année. C'est le scénario de rêve si vous êtes un fan de Bulls. Il ya encore quelques questions majeures, cependant. Howard veut vraiment vivre et jouer à Chicago L'analyste de ESPN Ric Bucher a noté il ya plusieurs semaines que Howard ne veut jouer que dans un climat chaud. C'est logique étant donné que Howard a grandi à Atlanta et a passé toute sa carrière professionnelle à Orlando. Serait-il heureux de passer les hivers à faire face aux températures de refroidissement des os dans la ville des vents Il ne peut pas être un deal-breaker, mais si Howard veut vraiment sortir d'Orlando, il va certainement avoir quelque dire où il finit Parce que son dur à croire n'importe quelle équipe traiterait pour Howard sans lui signer d'abord une prolongation de contrat. À ce point, une autre chose à considérer est de savoir si Howard veut venir à une équipe où il n'est pas l'homme. Peu importe ce que Howard ferait si il venait aux Bulls, il jouerait toujours le second violon à Rose. C'est l'équipe de Roses. Les fans l'adorent ici. Howard a apprécié toute l'attention et l'adulation qui lui est venue à Orlando. Aurait-il plaisir à être le Robin à Roses Batman dans une nouvelle ville Howard serait également le gars N ° 2 avec les Lakers derrière Kobe Bryant, mais combien d'années le Bryant 33-ans ont quitté Il a enregistré beaucoup de minutes pendant Sa carrière et entre dans sa 16ème saison de NBA. Rose est encore juste 23. Hes le MVP régnant de NBA et entre sa quatrième saison de NBA. Il figure à être la pierre angulaire de la franchise Bulls pour au moins la prochaine décennie. Si Howard allait chez les Lakers, il remplirait les chaussures Bryants autant que d'être l'attraction principale, plus tôt que plus tard. DWight Howard a décidé de refuser son option de 23,2 millions de joueurs, les officiels de Houston Rockets ont essayé de le convaincre de rester avec l'équipe , Selon une source. Le directeur général des Rockets, Daryl Morey, a parlé avec l'agent de Howards Perry Rogers, et le chef de l'équipe Tad Brown a parlé à Howard lui-même en exprimant son soutien aussi bien. L'équipe estime Howards capacités défensives et son potentiel à l'offensive fin dans un nouveau régime sous la récente embauché entraîneur Mike DAntoni. Cependant, à 23,2 millions, il semblerait que le salaire est trop pour les Rockets de payer Howard pour être la troisième ou quatrième option sur l'infraction. Un salaire réduit est une possibilité pour Howard s'il retourne. Mais compte tenu de l'augmentation du plafond salarial de la NBA, Howard pourrait commander un contrat maximum de plus de 30 millions par saison. Howard n'a pas retourné un message texte d'ESPN à la recherche de commentaires. Le centre, âgé de 30 ans, deviendra un agent libre le 1er juillet, après avoir atteint en moyenne 13,7 points et tenté 8,5 buts par match en 2015-16, son plus faible résultat depuis sa saison de recrue avec Orlando en 2004-2005. Avec DAntoni en charge, les Rockets maintiendront leur présence en tant qu'équipe de tir en 3 points, utiliseront plus de jeux de pick-and-roll et s'efforceront d'aller plus jeunes au centre en utilisant Clint Capela, un jeune de 22 ans qui a joué Une carrière de 77 jeux la saison dernière. Howard, qui n'a pas bien joué dans sa seule saison avec les Lakers de Los Angeles quand DAntoni était l'entraîneur, ne semblait pas excité à jouer dans ce système à nouveau. La santé était un problème pour Howard au début de la saison dernière, car il ne pouvait pas participer à des matchs consécutifs en raison d'un mal au dos. Comme la saison a progressé, Howard a joué dans les jeux dos à dos et n'a pas eu de limitations, mais les Rockets est allé dans une direction différente offensivement, le laissant chercher plus de possibilités. Howard a dit qu'il a parlé avec Morey au sujet d'augmenter sa participation dans l'offense mais a été dit que les choses werent changer. Maintenant, Howard est prêt à commencer un nouveau voyage avec sa quatrième équipe de la NBA. Avec Howard hors des livres, les Rockets gagnent 45 millions dans l'espace de casquette. Yahoo-ABC News Network copie 2017 ABC News Internet Ventures. Tous les droits sont réservés. Cinq métiers potentiels si les Rockets se déplacent Dwight Howard Im pas sûr Howards humeur devrait effectivement l'importance. Qu'il veuille ou non, les Rockets devraient chercher à déplacer le centre All-Star huit fois. Voici les trois raisons pour lesquelles un échange de Howard est logique: 1. Les Rockets ne devraient pas payer Dwights prochain contrat Howard peut choisir de devenir un agent libre l'été prochain ou de jouer la dernière saison de son contrat pour 23,3 millions Avant de frapper le marché en 2017. Quoi qu'il en soit, Howard sera certainement à la recherche d'argent similaire à ce qu'il fait maintenant, tandis que le verrouillage dans plus d'années, après avoir tourné 30 la semaine dernière. Non seulement Howard est maintenant passé les premières années pour la plupart des joueurs, hes portant kilométrage lourd parce qu'il est entré dans la NBA directement hors de l'école secondaire. Alors qu'il n'est pas LeBron James en termes de minutes joué. Howard se rapproche de 30.000 pour sa carrière - plus de Dwyane Wade a joué à l'âge de 33. Ajoutez à l'histoire blessures Howards blessures, y compris la chirurgie du dos et les blessures au genou qui lui a limité tout au long de la saison dernière, et il pourrait ne jamais être un All-Star - caliber joueur à nouveau. Avec sa productivité en baisse et sa disponibilité limitée (Howard a été incapable de jouer les deux matchs de dos à dos au début de la saison), Howard occupe le 58e rang dans la ligue dans mes victoires au dessus de la métrique du joueur de remplacement cette saison et 50e dans les victoires générées selon À ESPNs réel plus-moins. Étant donné le nombre d'équipes avec un plafond et le nombre limité d'agents gratuits disponibles en 2016, payer Howard 20 millions de plus par an pendant la phase de déclin de sa carrière pourrait avoir du sens pour certaines équipes - mais pas les Rockets, qui ont Constamment été un joueur pour les meilleurs agents libres sur le marché. Ils peuvent faire mieux avec l'argent. 2. Houston n'est pas aller n'importe où cette saison, de toute façon Tout dans la section précédente était vrai avant la saison, et le commerce Howard aurait semblé impensable alors. Houston s'est concentré sur Howards valeur à un concurrent de championnat, pas son prochain contrat. Cela ne devrait plus être le cas. Alors que les Rockets ont rebondi un peu depuis le début 4-7 sous Kevin McHale, leur record 12-14 en fait surestime comment bien l'équipe a joué. Houstons moins-3.0 point différentiel se classe 11ème dans la Conférence de l'Ouest. En conséquence, les projections à l'aide de l'indice de puissance de basket-ball ESPN ont les Rockets faire les séries éliminatoires moins de la moitié du temps. Même si Houston fait la post-saison, il est difficile d'imaginer un scénario où les Rockets pourraient menacer les Golden State Warriors. San Antonio Spurs et Oklahoma City Thunder dans l'Ouest. En conséquence, son temps pour Houston à regarder vers l'avenir. 3. Les Rockets ont un centre de l'avenir Lorsque Houston regarde en avant, le centre des équipes n'est pas Howard - son Clint Capela. Le grand homme suisse de 21 ans qui a commencé parfois à côté de Howard à l'avant-garde. Malgré le manque d'espace, ce combo a été incroyablement efficace cette saison, dépassant les adversaires de 15,9 points par 100 possessions en 84 minutes selon NBAStats. Et les alignements avec juste Capela (moins-0.9 note nette) ont été meilleurs que ceux avec juste Howard (moins-2.1). Capelas statistiques individuelles suggèrent également un avenir brillant pour le joueur de deuxième année. Il est en moyenne de 14,6 points, 12,5 rebonds et 2,1 blocs par 36 minutes. Selon Basketball Reference. Seulement cinq joueurs ont dépassé 14 points, 12 planches et deux blocs par 36 dans leur saison de 21 ans: Andrew Bynum, Darryl Dawkins, André Drummond. Moses Malone et Shaquille ONeal. Peut-être Capela n'est-il pas mieux que Howard aujourd'hui, mais projetant à l'avance au cours des prochaines saisons, sa courbe de développement tend vers le haut tandis que Howards est tendue à la baisse (Howard juste manqué ce groupe, ayant une moyenne de 1,9 blocs par 36 minutes dans sa campagne de 21 ans) . Et Capelas présence donne également le Rockets plus d'options dans un commerce de Howard parce qu'ils n'ont pas besoin d'obtenir un centre de remplacement en retour. Le défi: trouver un package Howard viable Malgré cette flexibilité, déterminer quelle équipe pourrait être disposée à offrir le bon forfait pour Howard est peut-être le plus grand obstacle à un métier. À ce stade, une location de Howard ne serait pas beaucoup de sens toute équipe de traiter pour lui aurait de façon réaliste croire qu'il pourrait le re-signer l'été prochain. Il doit également avoir un besoin dans le milieu et assez grands contrats pour correspondre salaire Howards. Cela ne laisse que quelques options raisonnables. Lee n'aurait pas beaucoup de valeur pour les Rockets, qui pourraient juste l'acheter. En plus d'offrir une certaine souplesse avec le casque dur Houston travaille sous cette année après avoir utilisé son exception de mi-niveau non-contribuable, ce commerce est tout au sujet d'obtenir un des stocks Bostons énorme de pics pour retourner dans un autre commerce. Cela pourrait fonctionner comme quand les Rockets ont échangé Kyle Lowry aux Raptors de Toronto pour une sélection de loterie qui a fini par être un élément clé de l'affaire James Harden mois plus tard. Ce métier donnerait la flexibilité maximum de casquette de Houston et mettra à niveau le tir de Rockets dramatiquement. Cependant, l'ajout d'un centre de vétéran à côté d'Anthony Davis est probablement la direction opposée exacte les Pélicans devrait être dirigé. J'aime l'idée de Howard revenir à la maison pour fournir une mise à niveau défensive dans le milieu pour une équipe de magie qui a déjà les ligues septième meilleure cote défensive sous Scott Skiles. Mais Orlando serait-il vraiment le commerce d'un centre de 25 ans pour un de 30 ans et Houston voudrait probablement une autre équipe de prendre Fryes salaire à long terme. ESPNs Calvin Watkins a rapporté que les Rockets ont intérêt à Morris. Alors qu'ils n'étaient probablement pas penser à l'échange de Howard pour l'obtenir, Chandler pourrait être un remplaçant crédible au milieu - si Houston est prêt à prendre sur le reste de trois ans plus sur son contrat. Howard serait l'idéal pour le système de quatre à la Wizards ont déménagé à cette saison, et s'il opte à Washington serait probablement encore assez de plafond l'été prochain pour signer un agent libre maximum (lire: Kevin Durant). Mais les Wizards se laisseraient périlleusement minces au milieu en cas d'une blessure de Howard, et son pas clair son ancien support (Gortat) serait assez d'un retour pour Houston à traiter. Y at-il des équipes qui voudraient un joueur défensif trois fois de l'année Sûrement. Si les Rockets peuvent trouver un accord qui fonctionne pour tous les intéressés est une autre question. Mais ils devraient essayer.

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Fisher F-test. Tests z à un échantillon et à deux échantillons. Coefficients de corrélation (Pearson, Fechner) et covariation. Essais de normalité (comprend les tests DAgostinos). Tableau croisé et Chi-carré. Analyse des tables de fréquences (pour les variables discrètes et continues). Analyse de variance (ANOVA) ANOVA unidirectionnelle et bidirectionnelle. Analyse de variance à trois voies. Comparaisons post-hoc - Bonferroni, Tukey-Kramer, Tukey B, Tukey HSD, Neuman-Keuls. Modèles linéaires généraux (GLM) ANOVA. Dans les sujets ANOVA et modèles mixtes. Classification des données Analyse de la fonction discriminante. Statistiques non paramétriques 2x2 analyse des tables (Chi-carré, Yates Chi-carré, Exact Fisher Test, etc.). Rang et percentile. Test de Chi-carré. Corrélations de rang (Kendall Tau, Spearman R, Gamma.). Comparaison d'échantillons indépendants Essai U de Mann-Whitney, test de Kolmogorov-Smirnov, test de tests Wald-Wolfowitz, critère de Rosenbaum. ANOVA de Kruskal-Wallis et test médian. Comparaison des échantillons dépendants Wilcoxon test de couples appariés, test de signe, Friedman ANOVA, Kendalls Coeff. De la Concordance. Cochrans Q Test. Analyse de régression Régression linéaire multivariée. Régression pondérée par les moindres carrés (WLS). Régression logistique. Régression par étapes (avant et arrière). Régression polynomiale. Régression Cox de risques proportionnels. Analyse de la série chronologique Autocorrélation (ACF) et autocorrélation partielle (PACF). Moyenne mobile. Interruption de l'analyse des séries chronologiques. Analyse de Fourier. Traitement des données - suppression moyenne, différenciation, lissage exponentiel. Analyse de survie Cox régression des risques proportionnels. Probit-analysis (algorithmes de Finney et MLS) avec estimation du coefficient de cumul. Utilisé pour le calcul de DL50 (ED50). Traitement des données Échantillonnage (aléatoire, périodique, conditionnel). 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Hedgehog strategy Adhésion Révoquée Inscrit décembre 2005 2,300 Messages OK voici le fil d'origine que j'ai trouvé concernant la stratégie hedgehog. Il peut y avoir d'autres qui précèdent ce, mais pas que je sache. (Strategybuilderfxshowthread. phpt16093amppage1amppp8) voici une seconde qui s'appuie sur le premier, HedgeHog System ampli EA Bonjour à tous, je voulais partager un système qui a été partagé sur un autre site dont j'ai eu un bon succès dans les métiers manuels de démonstration. Voici le lien original: strategybuilderfxfor. 93amppage1amppp8 (strategybuilderfxforumsshowthread. phpt16093amppage1amppp8) Le premier poste a les règles d'origine, mais la différence est maintenant un arrêt 50 pip a été ajouté. Voici les paires que j'ai trouvé que le travail avec elle et leurs respectés prendre profit. EurUsd avec 10 TP GbpUsd avec 10 TP UsdChf avec 10 TP UsdJpy avec 10 TP EurJpy avec 12 TP GbpJpy avec 15 TP EurGbp avec 10 TP Jusqu'à présent sur FXDD utilisant 1 lot partant des métiers (10 pip), un total de 6973 a été atteint à 22:00 et 7347 à 00:00 avec les 7 paires énumérées ci-dessus sur un compte démo depuis le 16 avril. Les métiers que je personnellement avoir un bon succès avec sont effectués à 22: 00GMT (2pm PST) et 00: 00GMT (4pm PST). Maintenant pour le 2pm je les fais juste après 2pm de sorte que je dont get dinged l'intérêt quotidien. Les 4pm que je fais à 3:45 pm afin qu'ils soient en avant le mouvement qui arrive parfois à 4pm avec Jpy paires basées. Maintenant, la raison pour laquelle je le publie ici est de commencer à travailler sur un conseiller expert, car il semble y avoir beaucoup plus de programmesprogrammers succès ici que partout ailleurs. Ci-joint EA version 1.1 À mon avis, c'est le meilleur des versions. Les autres versions peuvent être trouvées dans les 12 premières pages du thread mentionné précédemment. Le principal problème que j'ai remarqué avec cette EA, c'est qu'il n'effectue pas de transactions à 22: 00GMT ou 00: 00GMT sur FXDD. Je peux le faire fonctionner à d'autres moments, mais cela n'aide pas le système tout. Ainsi, tout changement ou apport est grandement apprécié. La même pute. Différente robe Je vois cette stratégie très risquée .. Disons que j'ouvre un long et un court à 1,2850 eur-usd ce soir (GMT), en utilisant 14 pips limite d'ordre pour chaque position. Donc: long 1,2850, cible 1,2864 court 1,2850, cible 1 2836 Cela signifie que dans le moment mon ordre de fin de limite de long est exécuté, je vais être 14 avec la position longue et -14 avec le court . Donc, cela signifie que maintenant, pour atteindre ma limite de commande à court terme il doit descendre pour -28 pips. Donc, pourquoi ne pas améliorer le système avec cela: par exemple, pourquoi ne pas acheter un seul lot à 1,2850, et à 1,2864 placer une commande de fermeture limite pour 1 lot et une commande de vente supplémentaire pour un autre lot Déclenché l'ordre limite proche si ce dernier est exécuté. Je peux le faire avec mon courtier). De cette façon, les pips que j'ai besoin de revenir en arrière et de fermer aussi ma position courte sont seulement -14, pas -28. Ce que vous pensez Quoi qu'il en soit, je wouldnt utiliser cette stratégie hedgehog. Inscrit mai 2006 Statut: Membre 328 Messages J'utilise VTTrader. Comme je peux fixer les entrées, les limites et les arrêts, et couvrir presque tous d'un seul souffle. Howd you do that Inscrit Nov 2005 Statut: Member 64 Messages Ive été en utilisant HedgeHog pour environ 2 semaines maintenant. Je l'utilise exclusivement sur le câble, car il est le plus volatile des majors (avg 140 pipsday). J'utilise 15 pip long et 15 pip court à 00GMT tous les jours (comme par doc orig) mais j'utilise un arrêt 45 pip. J'ai fait une analyse statistique sur les 15 derniers mois de données et a constaté que l'utilisation de la youll ci-dessus obtenir un 10pipday cohérente (après les spreads et les pertes). L'EURUSD d'autre part seulement obtenu 5pipday parce que sa volatilité avg quotidienne est seulement 100 pipsday je havent compris mais je pense environ 70 (j'ai besoin de confirmer ce nombre) du temps que vous fermer à la fois longue et courte pour un profit. Le reste du temps un sera profit de l'autre perte, mais parce que la perte est tellement plus grand que le profit qu'il faudra un couple de jours pour récupérer. Un gars sur le thread original stratégiebuilder utilise une approche rossignol, où après une journée de perdre, il double-up. Certains pourraient dire que c'est stupide, mais les chances sont en sa faveur. Statistiquement, les chances de perdre 3 jours consécutifs sont très faibles, donc au 4e jour (dans une strie perdante de 3 jours), si votre compte peut résister au tirage, vous serez de retour à l'endroit où vous étiez. J'expérimente, au lieu d'ouvrir seulement à 00GMT j'ouvre un nouveau commerce dès que l'ancien a fermé. Cela ne devrait être fait que s'il n'y a pas de tendance claire pour la journée. Ou après que le marché américain s'est calmé. Adhésion révoquée Inscrit décembre 2005 2 300 messages Selon l'auteur original si un métier n'a pas été achevé dans la première journée il ya un liksité élevé de le faire le deuxième jour. Si fondamentalement un nouveau trad était ouvert toutes les 24 heures et laissant le commerce non fini précédent se poursuivent pour le deuxième jour. La même pute. Si le comportement actuel des prix ne correspond pas à votre modèle, abandonnez votre modèle et protégez votre argent. Un autre type sur le thread du stratège initial utilise une approche de rossignol, où après une journée perdue il double. Certains pourraient dire que c'est stupide, mais les chances sont en sa faveur. Statistiquement, les chances de perdre 3 jours consécutifs sont très faibles, donc au 4e jour (dans une strie perdante de 3 jours), si votre compte peut résister au tirage, vous serez de retour à l'endroit où vous étiez. Je suppose que le pari double sur perdre n'est pas nightangale mais la théorie de Martingale du jeu: surpris j'ai des drawdownsdanglers d'EurUSD quand il était à 1.2550 ou ainsi. Bien qu'il soit intéressant positif cependant il a mangé beaucoup montant dans la marge. Quelques fois il ya des évasions Qui sont fatales pour cette stratégie. C'est pourquoi j'ai arrêté la stratégie og hedgingopposite métiers. Il est préférable de passer du temps sur l'étude des cartes et de placer le commerce unidirectionnellement. De plus, si TP est 10 alors la perte de STP ne doit pas être supérieure à 10.Idement il devrait y avoir un rapport de 31 pour l'affaire pour l'initier. Juste mes vues. Je vois cette stratégie très risquée .. Alors pourquoi ne pas améliorer le système avec cela: par exemple, pourquoi ne pas acheter 1 lot à 1,2850, et à 1 2864 placer une commande de fermeture pour 1 lot et une autre commande de vente Pour un autre lot (et définir un ordre limite proche déclenché si ce dernier est exécuté. Je peux le faire avec mon courtier). De cette façon, les pips que j'ai besoin de revenir en arrière et de fermer aussi ma position courte sont seulement -14, pas -28. Ce que vous pensez Quoi qu'il en soit, je wouldnt utiliser cette stratégie hedgehog. Vous ne pouvez pas le modifier de cette façon. La raison en est, alors vous devinez l'ORDRE de l'occurrence du mouvement, réduisant votre probabilité de plus de 50. Si le système original (statistiquement était 80 succès) faire ce que vous suggérez réduirait le système à environ 40 probabilité de succès. Je vois ceci comme un quotButterflyquot ou quotCondorquot en termes d'options. C'est tout ce que vous faites. Martingaling il n'est pas une mauvaise idée en fait, parce que le taux de réussite est de 80, pas 50. Donc, quand vous Martingale, vous êtes sur le côté quotcorrectquot de probabilité. Voilà donc le calcul (je crois). Si vous allez 14 pips de chaque côté, en supposant 3 pip propagation, Thats 11 côté long, 14 côté court (ne fait aucune différence qui est qui). Donc, vous êtes à 25 sur un TP complet. En supposant que vous réinitialisez indépendamment de ce qui se passe à la fin de la journée. En supposant 5 jours de négociation sur le forex par semaine. 80 probabilité signifie que 4 sur 5 sont gagnants. Cela signifie que votre un jour de perdant pourrait juste baisser vos gagnants pour la semaine. Sans aller Martingale. Cela signifie que, en termes de jours, vous devriez: Rentabilité Day1) Verrouiller dans Profit rentable Day2) Contre la perte à venir rentable Day3) Contre la perte à venir rentable Day4) Contre la perte à venir Loss Day5) Breakeven contre le 3 jours précédents. Cela nous permet alors de calculer le stoploss optimisé. Donc, perte sur le Jour 5 Bénéfices à partir du Jour 2 Jour 4. 25 x 3 75 pips 75pips 2 32 pips par côté pour les arrêts de fuite. Si un quotweekquot est d'être rentable stastically sans aller à Martingale, alors vos arrêts à la traîne sur les deux côtés doivent être 32pips, et cela signifie que si tout a joué statistiquement, alors vous seriez 25 pips à la fin de la semaine. J'ai travaillé sur des modèles comme celui-ci pendant un certain temps (contre les tables de roulette surtout), mais des systèmes comme celui-ci ne fonctionnent pas aussi bien en pratique qu'en théorie. Le problème est que si votre pip stop stop est supérieur à 32 pips, alors vous êtes quotrunning uphillquot en termes de profit vs perte. Vous serez du mauvais côté. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé ma feuille de calcul de données. J'ai des données du 1er janvier 2005 au 19 mai 2006. On dirait que l'utilisation de la stratégie que j'ai décrite ci-dessus vous donne 75 jours gagnants. Cela laisse 25 jours perdus. La stratégie d'origine prévoyait la non-perte et la fermeture après 72 heures si une position ne se fermait pas par elle-même. J'utilise un stoploss de 45 pip et je garde la position ouverte jusqu'à ce qu'elle se ferme comme profit ou perte. Parfois, le poste restera ouvert plus de 24 heures, mais habituellement il se ferme dans la journée. Ma stratégie d'ouverture d'un nouveau commerce dès que l'ancien se termine semble produire des résultats un peu moins favorables que ceux mentionnés ci-dessus, mais pas trop pire. Aujourd'hui a été une bonne journée j'ai ouvert 3 ensembles de métiers et tous fermés avec profit. Je joue aussi avec la martingale (pas le rossignol). Ma préoccupation avec Martingale est qu'il est possible d'obtenir une longue chaîne de métiers perdants. Mais j'espère que si cela arrive je vais avoir accumulé assez d'équité pour être en mesure de résister. Si un quotweekquot est d'être rentable stastically sans aller à Martingale, alors vos arrêts à la traîne sur les deux côtés doivent être 32pips, et cela signifie que si tout a joué statistiquement, alors vous seriez 25 pips à la fin de la semaine. J'ai travaillé sur des modèles comme celui-ci pendant un certain temps (contre les tables de roulette surtout), mais des systèmes comme celui-ci ne fonctionnent pas aussi bien en pratique qu'en théorie. Le problème est que si votre pip stop stop est supérieur à 32 pips, alors vous êtes quotrunning uphillquot en termes de profit vs perte. Vous serez sur le mauvais côté .. Je suis d'accord que votre arrêt devrait être relativement petit, mais pas trop petit. J'ai essayé d'utiliser le système avec un arrêt 30pip mais je me suis arrêté presque chaque fois. Soit mon timing était mauvais et j'étais dans un marché tendance ou 30 pips est façon de fermer et ne permet pas au marché de quotbreathquot. L'adhésion a été révoquée Inscrit décembre 2005 2 300 Postes selon l'auteur 3 perdre des métiers dans une rangée étaient assez rares, et 4 dans une rangée ne s'est produit un couple de temps pendant son temps de test. Si vous aviez réglé vos commandes à environ 1,28 sur l'EURUSD vous auriez hade taux de victoire très élevé pour les 19 derniers jours. La même pute. Je pense que le quotwhere pour mettre le stopquot est le problème .. 30 pips Je pense que c'est un peu trop peu profond, donc vous allez être arrêté très à l'extérieur souvent. Mais 100 pips est difficile à récupérer de. Inscrit mars 2006 Statut: MERCI MERLIN, TWEE et FF Équipe 4,620 Messages Vous êtes bon avec les maths. Je ne vois pas comment on pourrait appliquer une approche Martingale à cette méthode. Martingale indique que vous doublerez votre pari la prochaine fois autour et contiue faisant ceci jusqu'à ce que vous ayez gagné. Cela permettrait de rembourser toutes les pertes plus un bénéfice pari. Le problème que je vois est si vous avez un arrêt qui est plus grand que votre TP, pour faire une approche Martingale travail, vous auriez à doubler votre perte comme un pari. Ceci étant le cas, sur le premier pari avec un arrêt 50pip, s'il a perdu, il faudrait parier 110 pip parier sur le pari suivant et 230 sur le suivant et ainsi de suite. Ça pourrait ętre beaucoup sur le premier. 6 lots sur la seconde. 13 lots sur le troisième et ainsi de suite. Est-ce correct ou je manque quelque chose Les membres doivent avoir au moins 0 coupons à afficher dans ce fil. 0 traders regarder maintenant Forex Factoryreg est une marque déposée. forex hedgehog stratégie gt Trouver forex hedgehog stratégie en ligne Forex Trading Service Free Web Forex Trading Nous forex stratégie hedgehog stratégie hedgehog forex gt Trouver stratégie hedgehog forex Online Forex Trading Service Forex Trading Forex hedgehog forex Stratégie de hérisson forex Stratégie de hérisson forex Stratégie de hedgehog Forex Stratégie de hérisson forex Stratégie de hérisson forex Stratégie de hérisson forex Stratégie de hérisson forex Stratégie de hérisson forex Forex Trading Service Free Web forex stratégie hedgehog Stratégie hedgehog Forex Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Stratégie hedgehog Stratégie hedgehog Forex Stratégie hedgehog Forex Stratégie hedgehog Forex Stratégie de hérisson Forex Stratégie de hérisson Forex Nous sommes maintenant à venir au cœur de la façon de faire de l'argent en utilisant le no stop, hedged, la stratégie de trading forex. Les articles précédents dans cette série ont discuté de négociation sans arrêts, ne pas être préoccupé par la façon dont le prix va et les lieux d'encaisser sur les métiers rentables. Ci-dessous vous expliquera comment faire de l'argent en achetant et en vendant en utilisant la structure de grille. Le no stop, système de négociation de grille couverte utilise le principe que l'on devrait être en mesure d'encaisser à un gain, peu importe la façon dont le marché se déplace. La seule façon logiquement possible est que l'on aurait un achat et une transaction de vente active en même temps. La plupart des commerçants diront que faire ceci est le suicide commercial, mais permet d'enquêter sur cette en plus de détails. Disons qu'un commerçant entre sur le marché avec un achat (acheter 1) et vendre (vendre 1) actif quand une devise est à un niveau de dire 1.0100. Le prix passe alors au niveau 1.0200. L'achat sera alors positif de 100 pips. La vente sera négative de 100 pips. À ce stade, nous comptant dans notre affaire positive et la banque de 100 pips. La vente est maintenant cependant une perte de -100 pips. Le système de grille exige un pour s'assurer que le commerçant peut encaisser sur tout mouvement sur le marché. To do. Popular Hedge-trading system Rejoint Oct 2007 Statut: Membre 12 Messages J'ai passé une bonne partie de temps décodage de ce système Hedge-trading particulier l'année dernière. Je l'ai mis dans le conseiller d'experts et fait quelques cloches et des sifflets agréables. Les choses ne se sont jamais déroulées avec la personne pour laquelle je faisais ça, alors je n'ai jamais vraiment rien fait avec ça. J'ai vraiment passé une bonne partie de temps sur elle, donc je ne veux pas qu'il soit gaspillé. Si quelqu'un utilise ce système particulier et veut économiser 100 dollars par mois, mon petit EA fera juste cela pour vous. Je peux expliquer comment cela fonctionne dans mes prochains posts et voir quel intérêt il ya. S'il y a assez, je vais poster l'EA et les instructions. J'ai passé une bonne partie de temps décodage de ce système particulier Hedge-trading l'année dernière. Je l'ai mis dans le conseiller d'experts et fait quelques cloches et des sifflets agréables. Les choses ne se sont jamais déroulées avec la personne pour laquelle je faisais ça, alors je n'ai jamais vraiment rien fait avec ça. J'ai vraiment passé une bonne partie de temps sur elle, donc je ne veux pas qu'il soit gaspillé. Si quelqu'un utilise ce système particulier et veut économiser 100 dollars par mois, mon petit EA fera juste cela pour vous. Je peux expliquer comment cela fonctionne dans mes prochains posts et voir quel intérêt il ya. S'il y a assez, je vais poster l'EA et les instructions. Je suis intéressé et je me réjouis d'EA. Merci d'avance. Vous devez supprimer mon petit régime de protection contre la copie. Donne-moi quelques jours. Voici quelques captures d'écran des propriétés et des instructions. 1) Redémarrez le programme Strategy Builder FX4 2) Dans le menu Navigator, faites glisser et déposez le conseiller expert nommé Hedge Rocks sur n'importe quel graphique que vous voulez. 4) Le premier onglet s'appelle COMMON: vous serez invité à vérifier les propriétés pour le Expert Advisor: Assurez-vous que: Autoriser la négociation en direct, est cochée. (Vous devrez vérifier cela à chaque fois, à moins que vous n'ayez réglé cette option par défaut dans les options du programme). 5) Le deuxième onglet est appelé ENTRÉES: Vous pouvez modifier l'une de ces propriétés si vous souhaitez ou quitter les paramètres par défaut optimisés comme indiqué ci-dessous. Cette version vous permet de négocier l'EURUSD ou le GBPUSD ou les deux: EURUSDampGBPUSD contre l'un des deux: USDCHF ou USDJPY. La valeur par défaut est de négocier les paires EURUSD-USDCHF et GBPUSD-USDCHF simultanément. Vous pouvez les modifier pour les adapter à vos préférences commerciales en changeant la valeur de vraie à fausse ou vice-versa. 9) Assurez-vous d'appuyer sur le bouton Expert Advisor en haut pour permettre au conseiller (comme illustré ci-dessous) 10) Assurez-vous que le petit smiley en haut à droite du tableau sur lequel vous avez laissé tomber l'EA est en fait souriant. Si c'est un visage malheureux, vous avez oublié de cocher Autoriser la négociation en direct. 11) L'EA est tickwise: Signifiant qu'il attend une mise à jour du serveur (une coche) et exécute son cycle sur chaque tick. Avant la première tique, il dira, en attendant la tique. Dès qu'il le reçoit, vous verrez apparaître toutes les informations jaunes sur le graphique. Si, au bout d'un certain temps, vous ne voyez aucun texte jaune, assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Expert Advisor en haut de votre programme. Il s'agit d'un système de couverture. L'idée est de négocier des paires de devises qui vont dans des directions opposées. Toutes choses étant parfait, le gainloss net serait toujours zéro et vous serait tout simplement accumuler les taux d'intérêt élevés. Puisque les paires de couverture ne sont pas parfaites, nous en profitons. Achat élevé, la vente à faible avec des ordres Limit Prendre des bénéfices exceptionnels lorsque les paires disparaissent de la synchronisation, en votre faveur. Toujours tirer de l'intérêt sur les positions laissées pendant la nuit. L'EA est automatique assis et regarder. Tout est fait pour vous. Images attachées (cliquer pour agrandir) Membre depuis octobre 2007 Statut: Membre 12 Posts Ok. Ok j'ai sorti le truc de protection contre la copie et j'ai essayé d'organiser les choses un peu BTW j'ai un vrai travail que j'ai à tendance à occasionnellement, je l'ai fait aussi vite que je peux (pour les plus impatients de vous). Le conseiller expert Hedge Rocks pour MT4. Je vous préviens maintenant que je suis plus un mec de maths qu'un programmateur MQLMT4: mes techniques de programmation ressemblent beaucoup à mon environnement désorganisé et désordonné. Cependant, les mathématiques sont solides et correspondent au système de négociation FR avec un degré élevé de précision. N'hésitez pas à nettoyer mon code si vous le souhaitez. Maintenant, quelques réserves: 1) Cette EA n'a jamais été testé sur la vraie chose que des démos. Il est encore un peu buggy. Ne l'exécutez pas sur un compte réel, sauf si vous le tester à fond sur un compte démo. 2) J'ai écrit ceci en utilisant le compte de démonstration tradeviewforex. Il est étalonné pour utiliser un levier de 200: 1 avec des tailles de lot de 100K et environ un solde de compte de 10K ou 100K. 3) Les tailles de vos lots achetés (selon FR) ne doivent pas être inférieures à 0,5 pour s'assurer que les ratios entre les groupes de couverture sont optimisés. Il semble toujours fonctionner bien avec moins. Si vous choisissez le levier le plus élevé ou utilisez des tailles de lot 10K ou micro pour le commerce, les lots achetés seront plus élevés. Si vous ne pouvez pas changer vos tailles de lot ou de votre effet de levier que vous avez à augmenter le montant que vous échangez via le pourcentage de marge ou le solde du compte ou les deux. Il semble fonctionner très bien avec des lots achetés de moins de 0,5 mais, c'est ce qu'ils disent. 4) J'ai simplement copié le système FR de mon mieux et n'ai pas d'opinion sur sa validité. Ils semblent tous un peu fanatiques si vous me demandez et que tout le marketing direct chose n'est tout simplement pas ma tasse de thé. Il peut certainement perdre malgré ce que vos amis Cool-Aide-Drinking à FR pourrait vous dire. 1) Lors du placement des ordres initiaux, parfois, un des deux membres d'un groupe de devises est rejeté par le courtier qui lui fait vendre la paire restante et de réorganiser le groupe qui vous provoque de manger le spread sur la paire vendue. Il a quelque chose à voir avec la vitesse à laquelle certains courtiers peuvent accepter des commandes. 2) Rarement, il a un problème pour obtenir les données historiques et les collisions de ma petite routine Pearson corrélation à la fin. J'ai mis dans un tas de prises, mais il lance toujours une erreur dans de rares occasions. Ne hésitez pas à me poser des questions. Je vais l'EA et les instructions suivantes. J'ai passé beaucoup de temps à décoder ce système particulier de trading de haies l'année dernière. Je l'ai mis dans le conseiller d'experts et fait quelques cloches et des sifflets agréables. Les choses ne se sont jamais déroulées avec la personne pour laquelle je faisais ça, alors je n'ai jamais vraiment rien fait avec ça. J'ai vraiment passé une bonne partie de temps sur elle, donc je ne veux pas qu'il soit gaspillé. Si quelqu'un utilise ce système particulier et veut économiser 100 dollars par mois, mon petit EA fera juste cela pour vous. Je peux expliquer comment cela fonctionne dans mes prochains posts et voir quel intérêt il ya. S'il y a assez, je vais poster l'EA et les instructions. D'accord. Ok j'ai sorti le truc de protection contre la copie et j'ai essayé d'organiser les choses un peu BTW j'ai un vrai travail que j'ai à tendance à occasionnellement, je l'ai fait aussi vite que je peux (pour les plus impatients de vous). Le 8216Hedge8217 Rocks Expert Advisor pour MT4. Je vous préviens maintenant que je suis plus un mec de maths qu'un programmateur MQLMT4: mes techniques de programmation ressemblent beaucoup à mon environnement8230 désorganisé et désordonné. Cependant, les mathématiques sont solides et correspondent au système de négociation FR avec un degré élevé de précision. N'hésitez pas à nettoyer mon code si vous le souhaitez. Maintenant, quelques réserves: 1) Cette EA n'a jamais été testé sur la chose real8230 démos seulement. Il est encore un peu buggy. Don8217t l'exécuter sur un compte réel, sauf si vous le tester à fond sur un compte démo. 2) J'ai écrit ceci en utilisant le compte de démonstration tradeviewforex. Il est étalonné pour utiliser un levier de 200: 1 avec des tailles de lot de 100K et environ un solde de compte de 10K ou 100K. 3) Les tailles de vos lots achetés (selon FR) ne doivent pas être inférieures à 0,5 pour s'assurer que les ratios entre les groupes de couverture sont optimisés. Il semble toujours fonctionner bien avec moins. Si vous choisissez le levier le plus élevé ou utilisez les tailles de lot 10K ou 8216micro8217 pour le commerce, les lots achetés seront plus élevés. Si vous pouvez changer vos tailles de lot ou votre leverage8230 que vous devez augmenter le montant que vous trade8230 par le pourcentage de marge ou le compte balance8230 ou les deux. Il semble fonctionner très bien avec des lots achetés de moins de 0,5 mais, c'est ce qu'ils disent. 4) J'ai simplement copié le système FR de mon mieux et n'ai pas d'opinion sur sa validité. Ils semblent tous un peu fanatiques si vous me demandez 8230 et que toute chose marketing direct est juste pas ma tasse de thé. Il peut certainement perdre malgré ce que vos amis Cool-Aide-Drinking à FR pourrait vous dire. 1) Lors du placement des ordres initiaux, parfois, un des deux membres d'un groupe de devises est rejeté par le courtier qui lui fait vendre la paire restante et de réorganiser le groupe 8230 vous faire manger le spread sur la paire vendue. Il a quelque chose à voir avec la vitesse à laquelle certains courtiers peuvent accepter des commandes. 2) Rarement, il a un problème pour obtenir les données historiques et les collisions de ma petite routine Pearson corrélation à la fin. J'ai mis dans un tas de prises, mais il lance toujours une erreur dans de rares occasions. Ne hésitez pas à me poser des questions. Je vais l'EA et les instructions suivantes. Nice professionnellement fait, mais je vais essayer de modifier pour gbpjpy et autres yens répandre Ok. Ok j'ai sorti le truc de protection contre la copie et j'ai essayé d'organiser les choses un peu BTW j'ai un vrai travail que j'ai à tendance à occasionnellement, je l'ai fait aussi vite que je peux (pour les plus impatients de vous). Le conseiller expert Hedge Rocks pour MT4. Je vous préviens maintenant que je suis plus un mec de maths qu'un programmateur MQLMT4: mes techniques de programmation ressemblent beaucoup à mon environnement désorganisé et désordonné. 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Rodzaje brokerw forex Przygldajc si bliej forexowym plate-forme i sposobom ich dziaalnoci nie sposb nie zauway, e broker brokerowi nie rwny. Nie mam na myli w tym momencie jakoci wiadczonych usug i oglie tego co oferuje dana platforma forex w porwnaniu do innej bo oczywistym jest, e na tej paszczynie wystpuj rnice. Chodzi rozrnienie dwch podstawowych rodzajw entreprise brokerskich. Pierwszy entreprise modèle brokerskich à tzw. Animatorzy rynku (créateurs de marché). Platformy te s drogue stron zawieranych przez inwestora transakcji. Plateforme forex zapewniaj rynkowi pynno, sprawiaj, e praktycznie w kadej chwili mona sprzeda lub kupi dowolny instrument. S à porednicy pomidzy inwestorami a instytucjami, ktre maj bezporedni dostp do rynku midzybankowego. Zawierajc transakcje za porednictwem animateur rynku inwestor i courtier czsto ze sob rywalizuj. Zlecenia skadane przez inwestora s filtrowane i zdarza si, e platforma forex otwiera pozycj odwrotn w stosunku à tej jak zaj klient, po à, aby uchroni si przed ewentualnymi stratami. Taki charakter dziaalnoci i inwestowania stwarza zagroenie nieczystych zagra ze strony brokera takich jak: zwikszanie spreadu, problemy z poczeniem, manipulacje przy cenach. Nie oznacza à oczywicie, e takie sytuacje à norma. Duym animatorom rynku, dziaajcym w wielu krajach et obsugujcym tysice klientw mona zaufa. Drugim rodzajem brokerw s tzw. Brokerzy ECN (bureau modèle sans évaluation). Brokerzy Ci maj bezporedni dostp do rynku midzybankowego i transakcje zawierane za pomoc ich plate-forme trafiaj bezporednio na rynek. Zaoenie rachunku na takiej plateforme forex wie si zwykle z wikszym wymaganym depozytem w porwnaniu z depozytami u animatorw rynku. 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Getting Started In Forex Options Beaucoup de gens pensent du marché boursier quand ils pensent des options. Toutefois, le marché des changes offre également la possibilité de négocier ces dérivés uniques. Les options offrent aux commerçants de détail de nombreuses possibilités de limiter les risques et d'augmenter les bénéfices. Ici, nous discutons quelles options sont, comment ils sont utilisés et quelles stratégies vous pouvez utiliser à profit. Types d'options de Forex Il existe deux principaux types d'options disponibles pour les commerçants de forex au détail. Le plus commun est l'option traditionnelle call put, qui fonctionne à peu près comme l'option d'actions respectives. L'autre alternative est la négociation d'option de paiement unique - ou SPOT - qui donne aux commerçants plus de flexibilité. Options traditionnelles Les options traditionnelles permettent à l'acheteur le droit (mais pas l'obligation) d'acheter quelque chose auprès du vendeur d'options à un prix et à une heure fixés. Par exemple, un trader pourrait acheter une option pour acheter deux lots de EUR USD à 1.3000 en un mois un tel contrat est connu sous le nom de EUR callUSD mis. (Gardez à l'esprit que, dans le marché des options, lorsque vous achetez un appel, vous achetez une mise simultanément - tout comme sur le marché au comptant.) Si le prix de EURUSD est inférieur à 1,3000, l'option expire sans valeur et l'acheteur perd seulement La prime. D'autre part, si l'EURUSD monte en flèche à 1.4000, alors l'acheteur peut exercer l'option et gagner deux lots pour seulement 1.3000, qui peuvent alors être vendus à but lucratif. Puisque les options de forex sont négociées en vente libre, les opérateurs peuvent choisir le prix et la date sur laquelle l'option doit être valide, puis recevoir un devis indiquant la prime qu'ils doivent payer pour obtenir l'option. Il existe deux types d'options traditionnelles offertes par les courtiers: American-style Ce type d'option peut être exercé à tout moment jusqu'à l'expiration. Style européen Ce type d'option ne peut être exercé qu'au moment de l'expiration. Un avantage des options traditionnelles est qu'elles ont des primes plus basses que les options SPOT. En outre, parce que les options (américaines) traditionnelles peuvent être achetés et vendus avant l'expiration, ils permettent plus de flexibilité. D'autre part, les options traditionnelles sont plus difficiles à définir et à exécuter que les options SPOT. (SPOT) Voici comment fonctionnent les options SPOT: le trader introduit un scénario (par exemple, EURUSD cassera 1.3000 en 12 jours), obtient une prime ( Coût de l'option), puis reçoit un paiement si le scénario a lieu. Essentiellement, SPOT convertit automatiquement votre option en espèces lorsque votre opération d'option est réussie, vous donnant un paiement. Beaucoup de commerçants apprécient les choix supplémentaires (énumérés ci-dessous) que les options de SPOT donnent des commerçants. En outre, les options SPOT sont faciles à échanger: c'est une question d'entrer dans le scénario et de le laisser jouer. Si vous avez raison, vous recevez de l'argent dans votre compte. Si vous n'êtes pas correct, votre perte est votre prime. Un autre avantage est que les options SPOT offrent un choix de nombreux scénarios différents, permettant au commerçant de choisir exactement ce qu'il ou elle pense que va se passer. Un inconvénient des options SPOT, cependant, est des primes plus élevées. En moyenne, les primes d'option SPOT coûtent plus cher que les options standard. Pourquoi les options commerciales Il ya plusieurs raisons pour lesquelles les options en général attirent beaucoup de commerçants: Votre risque de baisse est limité à la prime d'option (le montant que vous avez payé pour acheter l'option). Vous avez un potentiel de profit illimité. Vous payez moins d'argent à l'avance que pour un SPOT (argent comptant) position de forex. Vous obtenez de fixer le prix et la date d'expiration. (Ces options ne sont pas prédéfinies comme celles des options sur contrats à terme standardisés). Les options peuvent être utilisées pour couvrir les positions au comptant afin de limiter les risques. Sans risquer beaucoup de capital, vous pouvez utiliser des options pour négocier les prédictions des mouvements du marché avant que des événements fondamentaux ne se déroulent (comme des rapports économiques ou des réunions). Les options SPOT vous permettent de nombreux choix: Options standard. SPOT à une touche Vous recevez un paiement si le prix touche un certain niveau. No-touch SPOT Vous recevez un paiement si le prix ne touche pas un certain niveau. Digital SPOT Vous recevez un paiement si le prix est au-dessus ou en dessous d'un certain niveau. Double SPOT à une touche Vous recevez un paiement si le prix touche un des deux niveaux définis. Double non-touch SPOT Vous recevez un paiement si le prix ne touche aucun des deux niveaux définis. Alors, pourquoi tout le monde n'est pas en utilisant des options Bien, il ya aussi quelques inconvénients à leur utilisation: La prime varie, selon le prix d'exercice et la date de l'option, de sorte que le ratio riskreward varie. Les options SPOT ne peuvent pas être échangées: une fois que vous achetez un, vous ne pouvez pas changer d'avis et ensuite le vendre. Il peut être difficile de prédire la période exacte et le prix auquel les mouvements sur le marché peuvent se produire. Vous pouvez aller contre les chances. Options Options Les options ont plusieurs facteurs qui déterminent collectivement leur valeur: Valeur intrinsèque - C'est l'importance de l'option si elle devait être exercée dès maintenant. La position du prix actuel par rapport au prix d'exercice peut être décrite de trois façons: Dans l'argent - Cela signifie que le prix d'exercice est plus élevé que le prix du marché actuel. Hors de l'argent Cela signifie que le prix d'exercice est inférieur au prix du marché actuel. À l'argent Cela signifie que le prix d'exercice est au prix du marché actuel. La valeur temporelle - Cela représente l'incertitude du prix au fil du temps. Généralement, plus le temps est long, plus vous payez de prime, car la valeur du temps est plus grande. Différence de taux d'intérêt - Une variation des taux d'intérêt affecte la relation entre la grève de l'option et le taux du marché actuel. Cet effet est souvent pris en compte dans la prime en fonction de la valeur temporelle. Volatilité - Une volatilité plus élevée augmente la probabilité que le prix du marché atteigne le prix d'exercice dans un délai limité. La volatilité est prise en compte dans la valeur temporelle. En règle générale, les devises plus volatiles ont des primes d'options plus élevées. Comment ça marche Dites que le 2 janvier 2010, et vous pensez que la paire EURUSD (euro contre dollar), qui est actuellement à 1.3000, est dirigée vers le bas en raison de chiffres positifs aux États-Unis cependant, il ya quelques rapports majeurs à venir bientôt qui pourraient Causer une volatilité significative. Vous pensez que cette volatilité se produira dans les deux prochains mois, mais vous ne voulez pas risquer une position de trésorerie. Donc vous décidez d'utiliser les options. (Apprenez les outils qui vous aideront à démarrer dans les cours de Forex enseigner aux débutants comment le commerce.) Vous allez ensuite à votre courtier et de mettre en demande d'acheter un appel EUR putUSD, communément appelé une option EUR put, mis à un Le prix d'exercice de 1,2900 et une expiration du 2 mars 2010. Le courtier vous informe que cette option coûtera 10 pips. Donc vous volontiers décider d'acheter. Cette commande ressemblerait à ceci: Acheter: EUR putUSD call Prix d'exercice: 1.2900 Expiration: 2 March 2010 Premium: 10 USD pips Liquide (spot) reference: 1.3000 Dites que les nouveaux rapports sortent et la paire EURUSD tombe à 1.2850 - vous décidez Pour exercer votre option, et le résultat vous donne 40 USD pips profit (1.2900 1.2850 0.0010). Stratégies d'options Les options peuvent être utilisées de diverses façons, mais elles sont généralement utilisées à deux fins: (1) pour obtenir un profit ou (2) pour se protéger des positions existantes. Profitez Motivated Stratégies Options sont un bon moyen de profiter tout en gardant le risque bas - après tout, vous ne pouvez pas perdre plus que la prime Beaucoup de commerçants de forex aiment utiliser des options autour de l'époque des rapports importants ou des événements, lorsque les écarts et les risques augmentent Les marchés forex en espèces. D'autres commerçants de forex profit-driven usent simplement des options au lieu de l'argent parce que les options sont moins chères. Une position d'options peut faire beaucoup plus d'argent qu'une position de trésorerie dans le même montant. Stratégies de couverture Les options sont une excellente façon de se protéger contre vos positions existantes pour réduire le risque. Certains commerçants utilisent même des options au lieu de ou avec des points stop-loss. Le principal avantage de l'utilisation des options avec les arrêts est que vous avez un potentiel de profit illimité si le prix continue à se déplacer contre votre position. Conclusion Bien qu'ils puissent être difficiles à utiliser, les options représentent encore un autre outil précieux que les commerçants peuvent utiliser pour profiter ou réduire le risque. Les options au forex sont particulièrement répandues lors d'importants rapports économiques ou d'événements qui causent une volatilité importante (lorsque les marchés de trésorerie ont des marges élevées et l'incertitude). Pro FX Options LTD Nom de la société Pro FX Options LTD Numéro de société 09004302 Type d'entreprise Particulier limité au capital Date d'incorporation 22 avr 2014 Type de comptes Dépôt Total Exemption Plein Dernier an - nuel 16 avril 2016 Prochains rendements annuels en date du 14 mai 2017 Derniers comptes annuels 30 avril 2015 Prochains comptes annuels en date du 31 janvier 2017 SIC 2003 8042 Éducation des adultes et autres non classés ailleurs SIC 2007 8559 Autre éducation Nec Adresse enregistrée Aldgate Tower 6e étage 2 Leman Street Londres E1 8FA Royaume-Uni Adresse commerciale et numéros de téléphone Trouvez les coordonnées dans l'onglet Emplacements. Aller à Lieux Pro FX Options LTD a été mis en place le 22 Avril 2014 a son siège social à Londres. Son état actuel est répertorié comme actif. Il compte actuellement 0 réalisateurs. Le premier directeur de l'entreprise a été Oxana Oxy Mateciuc. Pro FX Options LTD n'a pas de filiales. Il ya beaucoup plus à voir. Une plateforme pour l'ensemble de vos équipesBienvenue chez AFX Group AFX Group est le nom commercial d'AFX Markets Ltd, qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (numéro de référence 560872). AFX Group est le nom commercial d'AFX Capital Markets Ltd, qui est autorisé et réglementé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (licence numéro 11910). NOS MARQUES En tant que l'un des fournisseurs de services d'investissement les plus dynamiques du monde, nous offrons des services avancés de gestion d'actifs, d'incubation et de trading en ligne sous nos marques STO et Quantic. Régulée par FCA et CySEC STO est un fournisseur mondial de trading en ligne, offrant un accès aux marchés Forex, Bourse, Actions, Marchés et Bond sur les puissantes plates-formes MT4 et AFX Fast. STO offre également des programmes de partenariat compétitifs pour les affiliés et l'introduction de courtiers. 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Test De Stress Du Système Commercial

Stress Testing Qu'est-ce que Stress Testing Stress test est une technique de simulation souvent utilisée dans le secteur bancaire. Il est également utilisé sur les portefeuilles d'actifs et de passifs afin de déterminer leurs réactions face à différentes situations financières. En outre, des tests de stress sont utilisés pour évaluer la façon dont certains facteurs de stress affectera une entreprise, l'industrie ou un portefeuille spécifique. Les tests de stress sont généralement des modèles de simulation générés par ordinateur qui testent des scénarios hypothétiques cependant, une méthodologie de test de stress hautement personnalisée est également souvent utilisée. BREAKING DOWN Stress Testing Les tests de stress sont une méthode utile pour déterminer comment un portefeuille se passera pendant une période de crise financière. Les tests de stress sont le plus couramment utilisés par les professionnels de la finance pour les rapports réglementaires et aussi pour la gestion du risque du portefeuille. Essais de stress réglementaire À la suite de la crise financière de 2008, les rapports réglementaires pour le secteur financier et plus particulièrement les banques ont été considérablement élargis en mettant davantage l'accent sur les tests de résistance et l'adéquation des fonds propres, principalement grâce à la loi Dodd-Frank de 2010. À partir de 2011, de nouvelles réglementations aux États-Unis ont exigé la soumission de la documentation d'analyse et d'examen approfondis du capital (CCAR) pour le secteur bancaire. La documentation de la CCAR exige que les banques rendent compte de leurs procédures internes de gestion du capital et que les banques soient tenues d'inclure divers scénarios de stress testés. En plus des rapports du CCAR, les banques d'importance systémique aux États-Unis jugées trop importantes pour échouer par le Conseil de stabilité financière, généralement celles qui ont plus de 50 milliards d'actifs, doivent fournir des rapports testés sur le stress lors de la planification d'un scénario de faillite. Dans les rapports gouvernementaux le plus récent examen de ces banques en 2016, il y avait huit trop grand pour échouer les banques systémiquement importantes. Actuellement, BASEL III est également en vigueur pour les banques mondiales. Il s'agit d'un test de stress à l'échelle mondiale qui requiert une documentation sur les niveaux de capital des banques avec des exigences spécifiques pour les tests de stress de divers scénarios de crise. Tests de stress pour la gestion des risques Dans la gestion du portefeuille de placements, les tests de stress sont également couramment utilisés pour déterminer le risque du portefeuille et établir des stratégies de couverture pour atténuer les pertes. Les gestionnaires de portefeuille utilisent des programmes internes de test de stress exclusif pour gérer et tester leurs portefeuilles contre les événements de marché et les événements potentiels. Les tests de résistance à l'actif et au passif sont également largement utilisés dans la gestion des affaires et des investissements. Des tests de résistance à l'actif et au passif peuvent être utilisés par les entreprises pour assurer des contrôles et des procédures internes appropriés. Les portefeuilles de retraite et d'assurance utilisent également beaucoup de tests de stress pour assurer des flux efficaces de flux de trésorerie et des niveaux de paiement. Types de tests de stress L'utilisation de la simulation de Monte Carlo est l'une des méthodes les plus connues de tests de stress. Ce type de test de stress peut être utilisé pour modéliser les probabilités de divers résultats en fonction de variables spécifiques. Les facteurs considérés dans la simulation de Monte Carlo incluent souvent diverses variables économiques. Les entreprises peuvent également se tourner vers la gestion des risques gérés par des professionnels et les fournisseurs de logiciels pour les différents types de tests de stress. Moodys Analytics est un exemple d'un programme de test de stress externalisé qui peut être utilisé pour le stress stress testing. Backtesting Qu'est-ce que Backtesting Backtesting est le processus de test d'une stratégie commerciale sur les données historiques pertinentes pour assurer sa viabilité avant que le commerçant risque tout capital réel. Un commerçant peut simuler la négociation d'une stratégie sur une période appropriée de temps et d'analyser les résultats pour les niveaux de rentabilité et de risque. RISQUE DE RETRAIT Backtesting Si les résultats répondent aux critères nécessaires et acceptables pour le trader, la stratégie peut alors être mise en œuvre avec un certain degré de confiance qu'elle entraînera des profits. Si les résultats sont moins favorables, la stratégie peut être modifiée, ajustée et optimisée pour atteindre les résultats souhaités, ou elle peut être complètement abandonnée. Une quantité significative du volume négocié dans le marché financier d'aujourd'hui est fait par les commerçants qui utilisent une sorte d'automatisation informatique. Cela est particulièrement vrai pour les stratégies commerciales basées sur l'analyse technique. Backtesting est une partie intégrante du développement d'un système automatisé de trading. Backtesting significatif Lorsque fait correctement, backtesting peut être un outil précieux pour prendre des décisions sur l'opportunité d'utiliser une stratégie commerciale. La période d'échantillonnage sur laquelle un backtest est effectué est critique. La durée de la période d'échantillonnage devrait être suffisamment longue pour inclure des périodes de conditions de marché variées, y compris les tendances haussières, les tendances à la baisse et les opérations à couverture limitée. La réalisation d'un test sur un seul type de condition de marché peut donner des résultats uniques qui peuvent ne pas fonctionner correctement dans d'autres conditions du marché, ce qui peut conduire à de fausses conclusions. La taille de l'échantillon dans le nombre de métiers dans les résultats des tests est également cruciale. Si l'échantillon de métiers est trop petit, le test peut ne pas être statistiquement significatif. Un échantillon avec trop de métiers sur une période trop longue peut produire des résultats optimisés dans lequel un nombre écrasant de métiers gagnants se coalisent autour d'une condition de marché spécifique ou tendance qui est favorable pour la stratégie. Cela peut également amener un commerçant à tirer des conclusions trompeuses. Keeping it Real Un backtest devrait refléter la réalité dans la mesure du possible. Les coûts de négociation qui pourraient autrement être considérés comme négligeables par les négociants lorsqu'ils sont analysés individuellement peuvent avoir un impact significatif lorsque le coût global est calculé sur toute la période de contre-test. Ces coûts comprennent les commissions, les écarts et le glissement, et ils pourraient déterminer la différence entre une stratégie de négociation est rentable ou non. La plupart des logiciels de backtesting incluent des méthodes pour tenir compte de ces coûts. Peut-être la métrique la plus importante associée à backtesting est le niveau strategys de robustesse. Ceci est réalisé en comparant les résultats d'un test de retour optimisé dans une période de temps d'échantillon spécifique (appelée dans l'échantillon) avec les résultats d'un backtest avec la même stratégie et les mêmes paramètres dans une période de temps d'échantillonnage différente (appelée out - D'échantillon). Si les résultats sont également rentables, alors la stratégie peut être considérée comme valide et robuste, et elle est prête à être mise en œuvre sur les marchés en temps réel. Si la stratégie échoue dans les comparaisons hors de l'échantillon, alors la stratégie a besoin d'un développement ultérieur, ou il devrait être abandonné tout à fait. Stress Testing Systems. Apprendre à propos des simulations de Monte Carlo Lorsque nous développons des systèmes de négociation automatisés orientés vers la production à long terme de capital nous sommes souvent confrontés à une question très simple et redoutable. Comment pouvons-nous nous assurer que nos systèmes resteront rentables à long terme et comment saurons-nous quand nos systèmes ne seront pas rentables? Les réponses à ces questions ne sont pas très faciles et il est certain qu'il n'existe aucune façon de s'assurer que le système reste rentable puisque nous ne savons tout simplement pas l'avenir. Cependant, il existe plusieurs façons dont nous pouvons avoir une idée quand un système cesse de fonctionner, le plus robuste étant l'application de simulations de stress-test à très long terme pour voir quels pourraient être les pires résultats pour le système. Aujourd'hui, je vais vous présenter le monde des simulations de Monte Carlo, une méthode très puissante qui nous permet d'obtenir des estimations précises de ce que pourraient être les résultats possibles de nos stratégies. La simulation de Monte Carlo est un type de procédure de prévision dans laquelle un 8220experiment8221 donné qui dépend d'un facteur de 8220random 8221 est testé un très grand nombre de fois. La meilleure façon d'illustrer la procédure de Monte Carlo est d'imaginer une procédure qui a deux résultats avec une probabilité égale. Imaginez que nous ayons un tirage au sort, 50 chances d'obtenir des têtes et 50 chances d'obtenir des queues. Lorsque vous lancer une pièce de monnaie à plusieurs reprises, il est évident que vous n'obtiendrez pas de têtes-queue-têtes-queue type séquences tout le temps, mais des séquences impliquant tête-tête-tête-queue ou quelque chose de ce genre peut en fait se poser. Une simulation de Monte Carlo effectue simplement des milliers de lancers de pièces de monnaie et vous donne les courses attendues de têtes et de queues vous vous attendriez si vous faisiez ceci à long terme. Nous pouvons dire que les simulations de Monte Carlo nous permettent de voir dans quelle mesure une série donnée de résultats de probabilités aléatoires individuelles peuvent temporairement différer de leur résultat statistique à long terme (ce que nous supposons être certain). Lorsque nous évaluons les systèmes de négociation, cela signifie que nous allons prendre notre pourcentage de gain de système, le bénéfice moyen et la perte moyenne et exécuter une simulation de Monte Carlo d'environ X métiers évalués X fois (par exemple, 100 000 transactions distinctes de 200 métiers). En utilisant ce très grand nombre de métiers, nous serons en mesure de savoir ce que le 8220worst consecutive perdre run8221 et 8220worst tirage8221 de notre stratégie pourrait être donné le hasard statistique des résultats à court terme. Cela nous donne des informations très importantes, car nous savons maintenant ce que pourrait être le comportement de la tortue de notre système avant qu'il ne s'écarte de ses vraies caractéristiques statistiques à long terme. Par exemple, si vous avez un système qui a prévu un maximum de 24 courses consécutives perdantes au sein d'une simulation de Monte Carlo et il atteint finalement 26, alors vous savez que votre système est devenu trop risqué pour être échangé parce qu'il a commencé à dévier de façon spectaculaire de la longue Écarts de Monte-Carlo attendus à terme. Jusqu'à présent, à Asirikuy, nous avons utilisé une règle 8222 unique pour combler nos pires scénarios. Pour les systèmes qui ont un risque de récompense des ratios près de 1: 1 (d'environ 1: 2 à 2: 1) 8220doubling règle 8221 s'aligne assez bien avec des simulations Monte Carlo que le scénario le plus mauvais tirage correspond habituellement à deux fois le maximum d'atterrissage vu à l'arrière - essais. Cela signifie que notre approximation actuelle est certainement bonne, bien que les simulations Monte Carlo nous donnent un raffinement supplémentaire à cet égard. Le nombre de transactions consécutives perdues est très élevé dans les simulations Monte Carlo et en effet un système peut prendre jusqu'à 22-25 pertes consécutives à très long terme, comme le montre ces simulations. (Ci-dessus, les résultats d'un sous-ensemble de 200 échanges d'une simulation commerciale de 100K-200 de Monte Carlo Teycanani EURUSD sont représentés (la ligne verte est la valeur maximale pour le numéro de commerce donné tandis que le rouge est le pic le plus bas pour ce numéro Le 100K s'exécute)). Une observation très intéressante vient quand vous évaluez les systèmes très asymétriques en utilisant ce type de simulation. Des systèmes comme Megadroid 8211 avec des taux de gain très élevés et des ratios de mauvais risque et de récompense 8211 donnent des nombres globaux en Monte Carlo de 7-9 pertes consécutives sur 100 K métiers avec une probabilité très élevée d'avoir au moins 4 métiers perdants consécutifs dans les premiers métiers 10K Et trois pertes consécutives étant presque une certitude chaque 1K métiers. Bien que de telles exécutions sont assez rares, ils se produisent, montrant pourquoi 8211 comme je l'ai dit avant 8211 je garde ma position contre l'utilisation de ce type de systèmes que tout indique au fait qu'ils vont effacer votre compte à plus long terme. Puisque vous ne pouvez pas arrêter de les exécuter avant qu'ils ne (comme vous le savez seulement qu'ils ont cessé de travailler quand ils essuient votre compte), ce sont des stratégies de type tout-ou-rien très instables. Prendre en compte que cela suppose que les simulations de ces systèmes sont fiables, quelque chose de très improbable en raison de leur faible but lucratif cibles, ce qui signifie que les scénarios d'essuyage peut être encore beaucoup plus commun que ce qui est représenté par les simulations discutées ci-dessus. Une partie très importante des simulations de Monte Carlo est de s'assurer que le pire des cas de tirer vers le bas reste dans une petite partie de l'équité de sorte que vous pouvez vous assurer que si un pire cas se produit, vous serez en mesure d'arrêter de négociation du système et passer à d'autres stratégies qui Fonctionnent encore. Dans les systèmes avec des tactiques de négociation sonore et le risque contrôlé c'est toujours le cas que vous pouvez déterminer le système a cessé de travailler régulièrement juste à deux fois le maximum historiques vers le bas vu dans backtests, ce qui signifie que vous pouvez réellement arrêter et changer les systèmes avec un très bon morceau de Vos capitaux propres toujours en place. L'utilisation d'un portefeuille augmente encore vos chances de faire cela comme vous pouvez être en mesure de changer une stratégie perdante sans aucune perte de capital dans le capital que les autres systèmes qui tiennent le compte hors du tirage vers le bas. Comme la probabilité que de nombreux systèmes échouent en même temps est très petite, les chances de simplement 8220fixer les pièces qui échouent8221 deviennent beaucoup plus grandes. Il ya une vérité que nous devons comprendre ici: les systèmes commerciaux peuvent et échouent parfois à mesure que les conditions du marché changent au-delà de leur capacité à s'adapter. L'important est que leurs échecs n'entraînent pas l'effacement des actions, ce qui nous permet de simplement changer les systèmes qui ont cessé de fonctionner pour les nouveaux systèmes qui fonctionnent ou pour les systèmes plus anciens qui continuent à fonctionner correctement. Il ne s'agit pas d'avoir un système qui va durer éternellement (en supposant que ce serait irréaliste), mais d'avoir de nombreux systèmes robustes avec une faible probabilité d'échouer couplée à des critères clairs qui nous permet de savoir chaque fois qu'une stratégie commence à sous-performer afin que Nous pouvons le changer. Les simulations de Monte Carlo nous permettent de faire exactement cela, de développer un critère clair de quand un système pourrait échouer et ce comportement que nous pourrions nous attendre à plus long terme concernant la perte consécutive, les métiers gagnants, etc La semaine prochaine je vais probablement faire une vidéo pour Asirikuy expliquant Comment effectuer des simulations de Monte Carlo et quelles conclusions nous pouvons en tirer sur nos systèmes de trading et leurs bénéfices à long terme et attirer les caractéristiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et comment vous aussi pouvez utiliser et développer vos propres probables à long terme des systèmes rentables basés sur des tactiques commerciales saines s'il vous plaît envisager de rejoindre Asirikuy. Un site Web rempli de vidéos éducatives, des systèmes de négociation, le développement et une approche saine, honnête et transparente à l'automatisation du commerce en général. J'espère que vous avez apprécié cet article. O) Merci de votre commentaire: o) La ligne verte représente le pic du bénéfice net de ce commerce (par exemple le commerce n ° 2 sur chaque 200 sous-ensemble) sur un 100K 8211 200 simulation de commerce tandis que la ligne rouge représente la perte de pointe pour que Commerce. La ligne bleue représente le dernier sous-ensemble commercial. Vous pourriez prendre les lignes vertes comme 8220best8221 et 8220worst8221 scénarios de cas, respectivement pour chaque échantillon de commerce 200, un 8220envelope8221 qui détermine les limites statistiques à long terme du système8217s pour 8220any8221 200 sous-ensemble de commerce. Bien sûr, je vais expliquer tous ces concepts beaucoup mieux lors de la semaine prochaine8217s vidéos. Merci encore pour votre commentaire: o) PS. J'ai changé le texte un peu pour mieux expliquer ce qui précède: o) Salut Daniel, ok maintenant i8217m très heureux de vous voir avoir parlé de simulation montecarlo. Comme je vous l'ai dit il ya quelques jours, j'utilise cette simulation pour comprendre non seulement qui sont le haut et le bas de mon système, mais aussi d'enquêter sur les 95 (- 2 dev. st de la moyenne) ou 99 (-3dev. st de la moyenne) probabilité des résultats possibles. Donc, dans mon graphique j'ai 4 lignes, comme celles que vous avez dessinées ci-dessus, qui m'aident à comprendre si le comportement de mon système est dans l'intervalle de confiance de 95 ou 99. Un aspect très intéressant de cette technique, c'est que vous pouvez voir Que si vous avez un système avec le facteur profict gt1 (ou en d'autres termes une attente mathématique positive), dans le temps, vous pouvez toujours récupérer d'un DD. Merci beaucoup pour vos messages. I8217m très à l'écoute de vos méthologies sur le commerce. Andrea Merci beaucoup pour ton commentaire: o) Je suis heureux que tu aimes cet article. Les lignes indiquées sont en fait pour un intervalle de confiance de 95 qui, comme vous le dites, couvre 2 écarts-types. Lors de la prochaine semaine de vidéos Asirikuy 8217s je vais couvrir beaucoup de ces concepts aussi enseigner aux membres Asirikuy comment exécuter leurs propres simulations. Il peut également être plausible de commencer une section du site Web dans laquelle nous allons inclure les simulations Monte Carlo des différentes stratégies. Comme vous le mentionnez Monte Carlo simulations sont des outils puissants pour comprendre ce que l'avenir peut tenir si le système reste fidèle à ses caractéristiques statistiques à long terme. Les simulations de Monte Carlo nous permettent de mieux comprendre nos systèmes, ce qui augmente considérablement nos chances de succès. Comme vous le dites, il est également intéressant de constater que 8211 comme un Casino 8211 un système avec un avantage positif gagne toujours, indépendamment des écarts négatifs à court terme8221 découlant du caractère aléatoire des statistiques à court terme. Les simulations Monte Carlo nous indiquent que les résultats à court terme sont aléatoires mais que les statistiques à long terme ne le sont pas: o) J'espère que vous apprécierez mes futurs articles sur les simulations Monte Carlo ainsi que tout le contenu que je développerai pour Asirikuy. Merci beaucoup encore pour votre commentaire 8230 vous aider à évaluer les pires caractéristiques de votre système, alors vous pourriez envisager de lire ce post où j'explique certaines des bases de la procédure de Monte Carlo et comment cela conduit à la 8230