Intérêt ouvert RUPTURE Intérêt ouvert Pour tout vendeur d'un contrat à terme ou d'option, il doit également y avoir un acheteur du contrat. Un vendeur et un acheteur ensemble créent un contrat. Par conséquent, l'intérêt total ouvert sur le marché pour un marché à terme ou d'option spécifié équivaut au nombre total d'acheteurs ou au nombre total de vendeurs, et non pas au total des deux ajoutés. L'intérêt ouvert des marchés des contrats à terme et des options est parfois confondu avec le volume des transactions, mais les deux termes se réfèrent à des mesures nettement différentes. Par exemple, lorsqu'un commerçant qui détient déjà 10 contrats d'option vend ces 10 contrats d'option à un nouvel opérateur entrant sur le marché, le transfert de contrats ne crée pas de variation du taux d'intérêt ouvert pour cette option particulière aucun contrat d'option Ont été ajoutés au marché. Toutefois, la vente des 10 contrats d'options par le titulaire d'options existant à un acheteur d'options augmente le volume du volume de négociation pour la journée par 10 contrats. Le numéro d'intérêt ouvert ne change que lorsqu'un nouvel acheteur et un nouveau vendeur entrent sur le marché, créant ainsi un nouveau contrat. L'importance de l'intérêt ouvert L'intérêt ouvert est une mesure du flux d'argent dans un marché à terme ou d'options. L'augmentation de l'intérêt ouvert représente l'arrivée d'argent nouveau ou additionnel sur le marché, tandis que la diminution de l'intérêt ouvert indique que l'argent sort du marché. Une augmentation de l'intérêt ouvert est généralement interprétée comme un signal haussier, tandis que la baisse des taux d'intérêt ouverts sont généralement interprétés comme un signe baissier. L'intérêt ouvert est également utilisé comme indicateur de la dynamique de tendance. Étant donné que la hausse des intérêts ouverts représente un apport supplémentaire à un marché, ce qui indique un intérêt accru du marché par les investisseurs, il est généralement interprété comme une indication que la tendance actuelle du marché gagne du terrain et devrait continuer. Inversement, la baisse de l'intérêt ouvert reflète l'intérêt décroissant de la part des investisseurs et la tendance à la baisse, indiquant que la tendance actuelle pourrait bientôt être épuisée, conduisant à une tendance change. Millions de commerçants. Mais il existe un certain nombre de statistiques utiles en plus des mouvements de prix qui vous disent ce que font ces autres acteurs du marché. Ici, nous examinons de plus près deux facteurs que vous devriez considérer lors de la négociation des options: le volume de négociation quotidienne et l'intérêt ouvert. Volume de négociation quotidienne Le volume de négociation vous donne un aperçu important de la force de l'orientation actuelle du marché pour les actions sous-jacentes. Le volume, ou la largeur du marché. Est mesurée en actions et vous indique combien significative le mouvement des prix sur le marché est. Gardez à l'esprit que le volume de négociation est relatif et doit être comparé au volume quotidien moyen du stock en question. Une variation importante du prix accompagnée d'un volume plus important que le volume normal est une indication solide de la force du marché dans la direction du changement. Mais les hausses de pourcentage importantes du prix accompagnées de faibles volumes commerciaux sont moins susceptibles d'indiquer une direction du marché. En fait, ils peuvent indiquer qu'un renversement est probable à court terme. L'importance de l'intérêt ouvert L'intérêt ouvert est un concept que tous les commerçants d'options doivent comprendre. Bien qu'il soit toujours l'un des champs de données sur la plupart des affichages de devis d'option - avec prix d'enchère. demander le prix. Volume et volatilité implicite - beaucoup de commerçants ignorent l'intérêt ouvert. Mais même si elle peut être moins importante que le prix des options, ou même le volume actuel, l'intérêt ouvert fournit des informations utiles qui doivent être considérés lors de l'entrée d'une position d'option. Tout d'abord, regardons exactement ce que représente l'intérêt ouvert. Contrairement à la négociation d'actions, où il ya un nombre fixe d'actions à échanger, le négoce d'options peut impliquer la création d'un nouveau contrat d'option quand une opération est placée. L'intérêt ouvert vous indiquera le nombre total de contrats d'options qui sont actuellement ouverts, c'est-à-dire les contrats qui ont été négociés mais qui n'ont pas encore été liquidés par une opération de compensation ou un exercice ou une cession. Par exemple, disons que nous regardons Microsoft et l'intérêt ouvert nous dit qu'il ya eu 81.700 options ouvertes pour l'option d'appel Mars 27.5. Vous vous demandez peut-être si ce nombre fait référence à des options achetées ou vendues. La réponse est que vous n'avez aucun moyen de savoir avec certitude. Lorsque vous achetez ou vendez une option, la transaction doit être saisie comme une opération d'ouverture ou de clôture. Si vous achetez 10 des appels Microsoft March 27.5, vous achetez les appels à ouvrir. Cet achat ajoutera 10 au taux d'intérêt ouvert. Si vous vouliez sortir de la position, vous vendriez ces mêmes options pour fermer et ouvrir l'intérêt serait alors tomber de 10. La vente d'une option peut également ajouter à l'intérêt ouvert. Si vous possédiez 1000 actions de Microsoft et que vous vouliez faire un appel couvert en vendant 10 des appels du 27 mars, vous entriez une vente pour ouvrir. Puisqu'il s'agit d'une opération d'ouverture. Il ajouterait 10 à l'intérêt ouvert. Si vous souhaitez ultérieurement racheter les options, vous devez entrer une transaction à acheter pour la fermer. L'intérêt ouvert diminuerait alors de 10. Les choses deviennent un peu plus compliquées si les options que vous échangez ne sont pas créées par la transaction, mais plutôt l'autre côté est pris par quelqu'un qui effectue une transaction de clôture. Par exemple, si vous achetez 10 des appels Microsoft March 27.5 à ouvrir, et que vous correspondez avec quelqu'un qui vend 10 des appels Microsoft Mars 27.5 à fermer, le nombre total d'intérêt ouvert ne changera pas. Donc, lorsque vous regardez l'intérêt total ouvert d'une option, il n'y a aucun moyen de savoir si les options ont été achetés ou vendus - ce qui est probablement pourquoi les opérateurs de nombreux options ignorer l'intérêt ouvert tout à fait. Cependant, vous ne devriez pas supposer que le chiffre d'intérêt ouvert ne fournit aucune information importante. Une façon d'utiliser l'intérêt ouvert est de l'examiner relativement au volume de contrats négociés. Lorsque le volume dépasse l'intérêt ouvert existant un jour donné, cela suggère que le négoce de cette option était exceptionnellement élevé ce jour-là. L'intérêt ouvert peut vous aider à déterminer s'il existe un volume inhabituellement élevé ou faible pour une option particulière. L'intérêt ouvert vous donne également des informations clés concernant la liquidité d'une option. S'il n'y a pas d'intérêt ouvert pour une option, il n'y a pas de marché secondaire pour cette option. Lorsque les options ont un grand intérêt ouvert, cela signifie qu'elles ont un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs, et un marché secondaire actif augmentera les chances d'obtenir des commandes d'options remplies à de bons prix. Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, plus l'intérêt ouvert est grand, plus il sera facile de négocier cette option à un écart raisonnable entre l'offre et la demande. The Bottom Line Trading ne se produit pas dans le vide. Les indicateurs et les rapports qui vous montrent ce que les autres participants du marché font peuvent être un ajout précieux à votre système commercial. Le volume de transactions quotidiennes et l'intérêt ouvert peuvent être utilisés pour trouver des idées commerciales que vous pourriez négliger. Ces indicateurs sont également utiles pour vous assurer que les options que vous le commerce sont liquides, vous permettant de facilement entrer et sortir d'un commerce, ainsi que vous assurer d'obtenir le meilleur prix possible. Livevol Excel - Historique des stocks et d'analyse en Excel Livevol Excel (LVE ) Vous permet de tirer les données directement dans Excel. Les données en temps réel sont mises à jour en temps réel. Les données historiques avec un délai de deux ans sont également disponibles dans le produit Livevol Excel Premium. Les limites de données pour les versions disponibles de LVE (Basic, Premium et Unlimited) sont incluses ci-dessous. Types d'abonnement Livevol Excel Basic est gratuit par utilisateur avec un abonnement simultané Livevol Pro ou Livevol X Livevol Excel Premium et Livevol Excel Unlimited ne sont compatibles qu'avec des abonnements simultanés Livevol Pro ou Livevol X Microsoft Excel pour un système d'exploitation Windows est requis. Il n'est pas compatible avec Microsoft Excel pour Mac. Pour les données en direct, les limites de symboles s'appliquent à des symboles sous-jacents uniques référencés à l'aide de nos formules RTD à la fois. Livevol Données Excel Données en temps réel NBBO en temps réel, BBO en temps réel BBO en temps réel, taille BBO en temps réel en temps réel Appel en temps réel et mise en grève par grève IV (offre et offre) Appel en temps réel et mise OI En temps réel Call et Put greek: delta, vega, gamma, theta, rho En temps réel IV30trade, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360 En temps réel Sigma1, Sigma2, Sigma3, Sigma4, etc. Trimestriel Options Données Sous-jacentes en temps réel StockETFIndex Prix En temps réel StockETFIndex Tailles de marché Temps réel HiLo Temps réel Volume Temps réel VWAP Historique des options Données Historique NBBO Historique Call et Put Strike par Strike IV Historique Call et Put OI Historical Call and Put Historique Historique HV20, HV30trade, HV60, HV90, HV120 Historique HV20, HV30trade, HV60, HV90, HV120 Historique HV20, HV30trade, HV60, HV90, HV120 , HV180, HV360, HV720 Historique Sous-jacent Historique StockETFIndex Prix Historique StockETFIndex Open, High, Low, Close Earnings et Divis Historique des résultats et des dividendes du secteur, Industrie, Business Summary, Financial Summary et bien plus encore. Pré-construit LVE Tools Position Monitor: Surveillez vos positions et les risques individuellement et comme un portfolio Spread Calculator: Prix multi-jambes (jusqu'à 18 jambes) en temps réel avec le solveur de prix BBO Strike Alerts: Alerts frappent par grève sur n'importe quel champ Monitor Historique à l'argent chevaucher la performance entourant chaque rapport des résultats au cours des 2 dernières années. Vraiment mesurer la mesure dans laquelle les options ont été historiquement sous-prix ou surestimé pour tout sous-jacent beaucoup plus 2015 copyChicago options du conseil Exchange, Incorporated. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir une copie des caractéristiques et des risques des options normalisées (ODD). Vous pouvez obtenir des copies de l'OPD auprès de votre courtier en composant le 1-888-OPTIONS ou auprès de The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. Information et ne doivent donc pas être considérés comme complets, précis ou actuels. Bon nombre des questions examinées sont assujetties à des règles détaillées, à des règlements et à des dispositions législatives qui devraient être mentionnées pour plus de détails et sont sujettes à des modifications qui ne sont peut-être pas reflétées dans les renseignements sur le site Web. Aucune déclaration dans le site Web ne doit être interprétée comme une recommandation d'acheter ou de vendre un titre ou de fournir des conseils en placement. L'inclusion d'annonces non CBOE sur le site Web ne doit pas être interprétée comme un endossement ou une indication de la valeur de tout produit, service ou site Web. 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